自慰女孩

大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金   基金管束东谈主：大成基金管束有限公司   基金托管东谈主：中国银行股份有限公司   送出日历：2025 年 3 月 31 日                                  大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   基金管束东谈主的董事会、董事保证本申报所载辛苦不存在子虚记录、误导性述说或要紧遗漏， 并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带的法律包袱。今年度申报照旧三分之二以 上沉静董事署名开心，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国银行股份有限公司根据本基金合同章程，于 2025 年 3 月 28 日复核了本申报 中的财务方针、净值领略、利润分派情况、财务司帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容 不存在子虚记录、误导性述说或者要紧遗漏。   基金管束东谈主承诺以敦厚信用、勤快尽责的原则管束和诳骗基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往事迹并不代表其改日领略。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募讲明书偏执更新。   本申报财务辛苦照旧审计。容诚司帐师事务所（特殊庸碌合伙）为本基金出具了无保寄望见 的审计申报，请投资者谨慎阅读。   本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                            第 2 页 共 65 页                                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                    第 3 页 共 65 页                                          大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                   第 4 页 共 65 页                                          大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                §2 基金简介 基金称号         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 基金简称         大澄净润生动配置羼杂 基金主代码        001364 基金运作神情       契约型绽开式 基金合同见效日      2017 年 1 月 25 日 基金管束东谈主        大成基金管束有限公司 基金托管东谈主        中国银行股份有限公司 申报期末基金份      49，796，156.04 份 额总额 基金合同存续期      不如期 下属分级基金的基                   大澄净润生动配置羼杂 A                     大澄净润生动配置羼杂 C 金简称 下属分级基金的交 易代码 申报期末下属分级 基金的份额总额 投资方向                  在严格禁止风险的前提下，追求基金资产矫健升值。 投资策略                  本基金将有经受“从上至下”的资产配置策略，在抽象判断宏不雅经                       济基本面、证券市集走势等宏不雅因素的基础上，通过动态休养资产                       配置比例以禁止基金资产全体风险。在个券投资方面经受“自下而                       上”精选策略，通过严谨个股遴荐、信用分析以及对券种收益水平、                       流动性的客不雅判断，抽象诳骗多种投资策略，精选个券构建投资组                       合。 事迹比拟基准                三年期如期进款税后利率+2% 风险收益特征                本基金为羼杂型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货                       币市集基金低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资                       品种。        技俩                      基金管束东谈主                         基金托管东谈主 称号                    大成基金管束有限公司                  中国银行股份有限公司         姓名            段皓静                         许俊 信息清楚         商量电话          0755-83183388               010-66596688  负责东谈主         电子邮箱          office@dcfund.com.cn        fxjd_hq@bank-of-china.com 客户做事电话                4008885558                  95566 传真                    0755-83199588               010-66594942 注册地址                  广东省深圳市南山区海德三谈               北京市西城区回答门内大街 1 号                                    第 5 页 共 65 页                                            大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 办公地址                  广东省深圳市南山区海德三谈                       北京市西城区回答门内大街 1 号 邮政编码                  518054                              100818 法定代表东谈主                 吴庆斌                                 葛海蛟 本基金采选的信息清楚报纸称号                        《上海证券报》 登载基金年度申报正文的管束东谈主互联网网                                       www.dcfund.com.cn 址 基金年度申报备置地点                            基金管束东谈主及基金托管东谈主住所    技俩                  称号                                    办公地址             容诚司帐师事务所（特殊庸碌                   北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 司帐师事务所             合伙）                             1001-1 至 1001-26                                             广东省深圳市南山区海德三谈 1236 号大成基 注册登记机构      大成基金管束有限公司                                             金总部大厦 5 层、27-33 层             §3 主要财务方针、基金净值领略及利润分派情况                                                                       金额单元：东谈主民币元                                                             日(基金合同 据和方针                                                           31 日             大澄净润生动         大澄净润生动          大澄净润生动          大澄净润生动            大澄净润生动              配置羼杂 A        配置羼杂 C           配置羼杂 A          配置羼杂 C            配置羼杂 A 本期已齐全收                                                                       -25，166，960. 益                                                                                      21                                                                              -30，079，920. 本期利润        5，310，970.17       20，174.52   1，495，497.55            -449.18 加权平均基金 份额本期利润 本期加权平均 净值利润率 本期基金份额 净值增长率 据和方针 期末可供分派 利润                                   第 6 页 共 65 页                                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 期末可供分派 基金份额利润 期末基金资产      56，538，640.7                  51，865，925.9                       51，182，234.1 净值                     4                             9                                  4 期末基金份额 净值 末方针 基金份额累计 净值增长率 注：1、本期已齐全收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相干用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐全收益加上本期公允价值变动收益。 数（为期末余额，不是当期发生数）                。 低于所列数字。                            大澄净润生动配置羼杂 A                            份额净值增          事迹比拟      事迹比拟基                份额净值     阶段                     长率圭臬差          基准收益      准收益率标          ①－③         ②－④                增长率①                               ②            率③         准差④   往日三个月            1.11%      0.56%         1.19%         0.02%     -0.08%        0.54%   往日六个月            4.21%      0.53%         2.39%         0.01%      1.82%        0.52%   往日一年            10.26%      0.48%         4.75%         0.02%      5.51%        0.46%   往日三年             4.24%      0.42%        14.25%         0.02%    -10.01%        0.40%   往日五年            60.18%      0.68%        23.75%         0.01%     36.43%        0.67% 自基金合同见效    起于今                            大澄净润生动配置羼杂 C                            份额净值增          事迹比拟      事迹比拟基                份额净值     阶段                     长率圭臬差          基准收益      准收益率标          ①－③         ②－④                增长率①                               ②            率③         准差④                                   第 7 页 共 65 页                            大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报  往日三个月     1.08%   0.56%     1.19%   0.02%   -0.11%   0.54%  往日六个月     4.16%   0.53%     2.39%   0.01%   1.77%    0.52%  往日一年     10.20%   0.48%     4.75%   0.02%   5.45%    0.46% 自基金合同见效   起于今      收益率变动的比拟 注：1、本基金合同章程，基金管束东谈主应当自基金合同见效之日起六个月内使基金的投资组合比例 适合基金合同的商定。建仓期闭幕时，本基金的投资组合比例适合基金合同的章程。                     第 8 页 共 65 页                                 大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 收益率自 2023 年 3 月 10 日有份额之日入手算计。 注：合同见效当年按执行存续期算计，不按整个这个词当然年度进行折算。                                                      单元：东谈主民币元                       大澄净润生动配置羼杂 A           每 10 份基金   现款体式披发     再投资体式发      年度利润分派    年度                                                    备注           份额分成数        总额        放总额          统统                         第 9 页 共 65 页                                            大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报    统统              1.1500                    42，258.91                -                               大澄净润生动配置羼杂 C                每 10 份基金     现款体式披发         再投资体式发        年度利润分派    年度                                                                      备注                份额分成数          总额            放总额            统统    统统                  -               -            -              -   -                                §4 管束东谈主申报    大成基金管束有限公司成立于 1999 年 4 月 12 日，注册成本东谈主民币 2 亿元，是中国首批获准 成立的“老十家”基金管束公司之一。公司总部位于深圳，同期成就了朔方、华东和南边营销总 部，在北京、上海等地开设有 5 家分公司。2009 年，公司在香港成立大成国际资产管束有限公司， 猖狂拓展国际业务；2013 年，成立大成立异成本管束有限公司，开拓专户及专项管束业务。    公司业务天禀王人全，全面笼罩公募基金、机构投资、外洋投资、金钱管束、待业金管束等业 务，还受世界社会保障基金理事会录用管束部分社保基金和基本养老保障基金。旗下大成国际资产 管束公司具备 QFII、RQFII 等经验，是首批首家完成备案的大要提供港股通投资看护人做事的香港 机构。    历经二十余年的考试和千里淀，大成基金酿成了以弥远投资才智为中枢的竞争上风，打造了一 支具有精致职业教化和丰富教训的资产管束军队。公司面前已酿成权益投资、固收投资、指数与 期货投资、跨境投资、羼杂股产投资、大类资产配置六大投资团队，全面笼罩各样投资边界，综 合实力约束晋升，各项业务迅猛发展，管束资产种类位居同行前哨。                  任本基金的基金司理                   （助理）期限               证券从 姓名        职务                                                   讲明                                        业年限                  任职日历       离任日历                                                北京大学经济学硕士。2008 年 7 月至 2015                                                年 5 月先后担任大成基金管束有限公司研 徐雄       本基金基     2022 年                                -      16 年     究部行业研究旁边、基金司理助理、股票 晖        金司理     12 月 4 日                                                投资部基金司理。2015 年 11 月至 2017 年                                    第 10 页 共 65 页                                  大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                        资部基金司理。2018 年 6 月至 2021 年 4                                        月任生命保障资产管束有限公司权益投资                                        部投资司理。2021 年 4 月加入大成基金管                                        理有限公司，曾担任股票投资部基金经                                        理，现任羼杂股产投资部基金司理。2021                                        年 6 月 16 日起任大成汇享一年捏有期羼杂                                        型证券投资基金基金司理。2021 年 7 月 14                                        日起任大成尊享 18 个月捏有期羼杂型发                                        起式证券投资基金（原大成尊享 18 个月定                                        期绽开羼杂型证券投资基金转型）基金经                                        理。2021 年 9 月 17 日起任大成民稳增长                                        羼杂型证券投资基金基金司理。2022 年 12                                        月 4 日起任大澄净润生动配置羼杂型证券                                        投资基金、大成趋势陈诉生动配置羼杂型                                        证券投资基金基金司理。2023 年 2 月 24                                        日起任大成盛享一年捏有期羼杂型证券投                                        资基金基金司理。2024 年 3 月 20 日起任                                        大成元吉增利债券型证券投资基金基金经                                        理。具有基金从业经验。国籍：中国                                        好意思国德克萨斯 A&M 大学经济学硕士。2008                                        年至 2012 年任景顺长城居品开发部居品                                        司理。2012 年至 2014 年任中原基金机构                                        债券投资部研究员。2014 年 5 月加入大成                                        基金管束有限公司，曾担任固定收益总部                                        信用策略及宏不雅利率研究员、基金司理助                                        理、固定收益总部总监助理、固定收益总                                        部副总监，现任羼杂股产投资部副总监（主                                        捏责任）。2017 年 5 月 8 日起任大澄净尚                                        生动配置羼杂型证券投资基金、大澄净兴                                        信用债债券型证券投资基金基金司理。      本基金基      金司理助 孙丹   理，羼杂              -      16 年              月6日                       荣保本羼杂型证券投资基金转型）基金经      资产投资                                        理。2017 年 5 月 31 日至 2020 年 10 月 20      部副总监                                        日任大成惠富余期绽开纯债债券型证券投                                        资基金基金司理。2017 年 6 月 2 日至 2018                                        年 11 月 19 日任大澄净禄生动配置羼杂型                                        证券投资基金基金司理。2017 年 6 月 2 日                                        至 2018 年 12 月 8 日任大澄净源生动配置                                        羼杂型证券投资基金基金司理。2017 年 6                                        月 2 日至 2019 年 6 月 15 日任大澄净秀灵                                        活配置羼杂型证券投资基金司理。2017 年                                        如期绽开纯债债券型证券投资基金基金经                                        理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年 11 月 30                            第 11 页 共 65 页                        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                              日任大澄净辉生动配置羼杂型证券投资基                              金基金司理。2018 年 3 月 14 日至 2018 年                              券投资基金基金司理。2018 年 3 月 14 日                              至 2018 年 7 月 20 日任大澄净裕生动配置                              羼杂型证券投资基金基金司理。2018 年 3                              月 14 日起任大成金钱管束 2020 生命周期                              证券投资基金基金司理。2019 年 7 月 31                              日至 2020 年 5 月 23 日任大澄净丰债券型                              证券投资基金（LOF）基金司理。2020 年 2                              月 27 日至 2021 年 4 月 13 日任大澄净泰纯                              债债券型证券投资基金基金司理。2020 年                              羼杂型证券投资基金基金司理。2020 年 3                              月 31 日至 2021 年 4 月 14 日任大成民稳增                              长羼杂型证券投资基金基金司理。2020 年                              稳健配置羼杂型证券投资基金基金司理。                              大澄净和债券型证券投资基金基金司理。                              大成汇享一年捏有期羼杂型证券投资基金                              基金司理。2020 年 9 月 23 日至 2023 年 3                              月 24 日任大成尊享 18 个月捏有期羼杂型                              发起式证券投资基金（原大成尊享 18 个月                              如期绽开羼杂型证券投资基金转型）基金                              司理。2020 年 11 月 16 日至 2024 年 12 月                              资基金基金司理。2020 年 11 月 18 日至                              证券投资基金基金司理。2021 年 4 月 22                              日至 2024 年 6 月 6 日任大成安享得利六个                              月捏有期羼杂型证券投资基金基金司理。                              捏有期羼杂型证券投资基金基金司理。                              期羼杂型证券投资基金基金司理。2023 年                              资基金基金司理。2024 年 4 月 2 日起任大                              成元辰招利债券型证券投资基金基金经                              理。具有基金从业经验。国籍：中国 注：1、任职日历、离任日历为本基金管束东谈主作出决定之日。 及从业东谈主员监督管束办法》的相干章程。                  第 12 页 共 65 页                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   无。   无。   申报期内，本基金管束东谈主严格遵照《证券法》、《证券投资基金法》等商量法律法则及基金合 同、基金招募讲明书等商量基金法律文献的章程，以取信于市集、取信于社会投资公众为宗旨， 本着敦厚信用、勤快尽责的原则管束和诳骗基金资产，在圭表基金运作和严格禁止投资风险的前 提下，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，无毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动。   根据《证券投资基金管束公司平正交易轨制带领观点》的章程，公司制订了《大成基金管束 有限公司平正交易轨制》           、《大成基金管束有限公司极度交易监控与申报轨制》                                  。公司旗下投资组合 严格按照轨制的章程，参与股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资管束举止，内容包 括授权、研究分析、投资决策、交易扩充、事迹评估等与投资管束举止相干的各个才智。研究部 负责提供投资研究援救，投资部门负责投资决策，交易管束部负责实施交易并实时监控，监察稽 核部负责预先监督、事中查验和过后稽核，风险管束部负责对交易情况进行合感性分析，通过多 部门的合营互控，保证了平正交易的可操作、可稽核和可捏续。   申报期内，公司严格扩充了平正交易的原则和轨制。公司诳骗统计分析方法和器用，对旗下 整个投资组合间通顺 4 个季度的日内、3 日内、5 日内及 10 日内股票及债券交易同向交易价差进 行分析，针对统一基金司理管束的多个投资组合及公私募兼任基金司理管束的多个投资组合的投 资交易行动加强了平正交易监测与分析，包括对不同期间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向 交易和同向交易价差监控的分析。分析闭幕标明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交 易溢价率较大主要起首于投资策略互异、市集因素（如个股当日价钱振幅较高）及组合司理交易 时机遴荐，同期纠合交易价差专项统计分析，未发现违背平正交易原则的极度情况。   无。   申报期内，公司旗下整个投资组合未发现有在极度交易行动。公司旗下整个投资组合参与的                     第 13 页 共 65 页                            大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量朝上该证券当日成交量的 5%的交易 共 3 次，为透澈按照指数的组成比例进行投资的组合和其他组合发生的反向交易。投资组合间相 邻交易日反向交易的市集成交比例、成交均价等交易闭幕数据标明该类交易分歧市集产生要紧影 响，无极度。    股票部分，咱们重心良善“供给矫健、需求有一定增长、估值不高”的行业，并在这一投资 框架下，裁汰捏仓行业之间基本面的相干性，以晋升组合的矫健性。今年度，咱们重心加多了银 行板块的捏仓。咱们合计跟着经济的转型，银行的宏不雅风险溢价照旧发生显著变化，部分资产配 置有上风的银行弥远信用风险会冉冉下落，从而估值得到开垦。    从基本的金融学旨趣而言，银行的 DCF 估值有其特殊性，其现款流终值的占比显赫地大于其 他行业。由于这种特色，银行的订价模式更雷同于债券。当经济的驱能源由房地产转向制造业之 后，制造业的散播性和行业内的对冲性将显赫晋升银行现款流终值的矫健性，从而体现出银行估 值的开垦。部分资产结构好的银行估值将领先齐全开垦。 进程上裁汰了该部分资产在久期上的风险败露。咱们增捏了部分高票息、资产欠债稳健的转债， 咱们合计该部分资产的信用风险和期权价值均被显赫低估了。    放抄本申报期末大澄净润生动配置羼杂 A 的基金份额净值为 1.1412 元，本申报期基金份额净 值增长率为 10.26%，同期事迹比拟基准收益率为 4.75%；放抄本申报期末大澄净润生动配置羼杂 C 的基金份额净值为 1.1384 元，本申报期基金份额净值增长率为 10.20%，同期事迹比拟基准收益 率为 4.75%。    预测 2025 年，咱们合计经济约莫会保捏安详，但投资上的挑战可能并不邋遢。跟着投资者的 边界的扩大，市集的订价日益多元化和复杂化。市蚁集充斥着巨额的信息，区分资产价钱波动中 的“原因”和“感性”变得愈加阻碍。世界步地约束重塑，正如狄更斯在《双城记》中所述“这 是充满信心的年代，亦然疑虑重重的时期”，机遇与挑战并存。咱们将以平和的心态去拓展研究 的广度、用时间去千里淀研究的深度，以期为捏有东谈主齐全弥远稳健的陈诉。                      第 14 页 共 65 页                        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   本申报期内，依据相干的法律法则、基金合同以及里面监察稽核轨制，本基金管束东谈主对本基 金运作、里面管束、轨制扩充及遵规称职情况进行了监察稽核。里面监察稽核的重心是：国度法 律法则及行业监管功令的扩充情况；基金合同的遵照情况；里面划定轨制的扩充情况；资讯管制 和秘密责任落实情况；职工职业操守圭表情况，方针是圭表基金财产的运作，阻拦和禁止投资风 险，确保筹划业务的稳健运行和受托资产的安全完好，珍摄本基金份额捏有东谈主的正当权益。  （一）根据最新的法律法则、划定、圭表性文献，本基金管束东谈主实时制定了相应的公司轨制， 并对现有轨制进行约束改进和完善，确保本基金管束东谈主内控轨制的应时性、全面性和正当合规性。 同期，为保障轨制的应时性，幸免部安分控轨制、业务功令与业务发展不相适合，申报期内本基 金管束东谈主组织各部门对里面管束轨制作了进一步梳理和完善。   （二）全面加强风险监控，约束提高基金业务风险管束水平。为督促各部门完善并落实各项 内控措施，公司严格扩充风险禁止管束员轨制，健全内控责任和解机制及监督机制，并进一步加 强投资风险数目化评价才智及预先风坎坷拦才智，有用阻拦相干业务风险。同期，公司严格扩充 投资报备轨制，建立了基金从业东谈主员证券投资管束监控信息系统，将投资报备责任纳入常态。   （三）日常监察和专项监察相纠合，确保监察稽核的有用性和深切性。今年度，公司不息对 本基金销售、宣传等方面的材料、公约偏执他法律辛苦等进行了严格审查，对本基金各项投资比 例、投资权限、基金交易、股票投资限制、股票库珍摄等方面进行实时监察，同期，还专门针对 基金投资交易（包括平正交易、转债投资、投资权限、投资比例、流动性风险、基金重仓股等）、 基金运营（基金头寸、基金结算、登记清理等）                     、网上交易、基金销售等进行专项监察。通过日常 监察，保证了公司监察的全面性、实时性，通过专项监察，实时发现并纠正了业务中的潜在风险， 加强了业务部门和东谈主员的风险清爽，从而较好地注重了风险的发生。   （四）加强了对投资管束东谈主员通信器用在交易时间的聚首管束，如期或不如期的对投资管束 东谈主员的蚁集即时通信记录、电话灌音等进行抽查，有用的阻拦了多样体式的利益输送行动。   （五）以多种神情加强合规教练与培训，提高全公司的合规称职清爽。实时向全公司传达与 基金相干的法律法则，并要求公司各部门贯彻到日常责任中。公司监察稽核部通过解答各业务部 门提议的法律问题，提供法律依据，对于较为要紧疑难法律事项实时征询公司外部讼师或监管部 门，幸免了业务发展中的盲目性，实时阻拦风险，珍摄了基金份额捏有东谈主的利益。   本基金管束东谈主带领基金估值业务的辅导小组为公司估值委员会，公司估值委员会主要负责估 值政策和估值秩序的制定、改进以及扩充情况的监督。估值委员会由公司分管辅导、各投研部门、                  第 15 页 共 65 页                        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 交易管束部、风险管束部、监察稽核部、基金运营部指定东谈主员组成。公司估值委员会的相干成员 均具备相应的专科胜任才智和相干责任经历。   各投研部门、风险管束部负责良善相干投资品种的动态，评判基金捏有的投资品种是否处于 不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生了影响证券价 格的要紧事件，从而笃定估值日需要进行估值测算或者休养的投资品种；提议合理的数目分析模 型对需要进行估值测算或者休养的投资品种进行公允价值订价与计量；如期对估值政策和秩序进 行评价，以保证其捏续适用；交易管束部负责良善相干投资品种的流动性情景，协助反馈其市集 交易信息；基金运营部负责日常的基金资产的估值业务，扩充基金估值政策，并负责与托管东谈主沟 通估值休养事项；监察稽核部负责审核估值政策和秩序的一致性，监督估值委员会责任历程中的 风险禁止，并负责估值休养事项的信息清楚责任。   本基金的日常估值秩序由基金运营部基金估值核算东谈主员扩充，并与托管东谈主的估值闭幕查对一 致。基金估值政策的议定和修改经受集体辩论机制，投资组合司理手脚估值小组成员，对捏仓证 券的交易情况、信息清楚情况保捏应有的职业敏锐，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值 政策辩论。对需经受特别估值秩序的证券，基金管束东谈主实时启动特别估值秩序，由估值委员会讨 论议定特别估值决策并与托管东谈主交流明由基金运营部具体扩充。   本基金管束东谈主参与估值历程各方之间不存在职何要紧利益突破。截止申报期末本基金管束东谈主 已与中央国债登记结算有限包袱公司及中证指数有限公司签署做事公约，由中央国债登记结算有 限包袱公司按商定提供银行间交易的债券品种的估值数据，由中证指数有限公司按商定提供交易 所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的扣头率数据。  本基金管束东谈主严格按照本基金基金合同的章程进行收益分派。本申报期内本基金无收益分派 事项。  无。                 §5 托管东谈主申报  本申报期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”）在大澄净润生动配置羼杂型证 券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵照《证券投资基金法》偏执他商量法律 法则、基金合同和托管公约的商量章程，不存在毁伤基金份额捏有东谈主利益的行动，透澈尽责尽责                  第 16 页 共 65 页                         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 地履行了应尽的义务。   本申报期内，本托管东谈主根据《证券投资基金法》偏执他商量法律法则、基金合同和托管公约 的章程，对本基金管束东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的算计、基金份额申购 赎回价钱的算计以及基金用度开支等方面进行了厚爱地复核，未发现本基金管束东谈主存在毁伤基金 份额捏有东谈主利益的行动。   本申报中的财务方针、净值领略、收益分派情况、财务司帐申报（注：财务司帐申报中的“金 融器用风险及管束”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管东谈主复核边界内）、 投资组合申报等数据信得过、准确和完好。                  §6 审计申报 审计申报标题          审计申报 审计申报收件东谈主         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金全体基金份额捏有东谈主                 咱们审计了大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金财务报                 表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产欠债表，2024 年度的利                 润表、净资产变动表以及相干财务报表附注。                   咱们合计，后附的财务报表在整个要紧方面按照企业会                 计准则和在财务报表附注中所列示的中国证券监督管束委员 审计观点                 会（以下简称“中国证监会”）、中国证券投资基金业协会（以                 下简称“中国基金业协会”       ）发布的商量章程及允许的基金行                 业实务操作编制，公允反应了大澄净润生动配置羼杂型证券                 投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务情景以及 2024 年度的经                 营效果和净资产变动情况。                 咱们按照中国注册司帐师审计准则的章程扩充了审计责任。                 审计申报的“注册司帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                 步推崇了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注册司帐师职 酿成审计观点的基础       业谈德守则，咱们沉静于大澄净润生动配置羼杂型证券投资                 基金，并履行了职业谈德方面的其他包袱。咱们折服，咱们                 获取的审计字据是充分、适应的，为发表审计观点提供了基                 础。                 大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金的基金管束东谈主大成基                 金管束有限公司（以下简称“基金管束东谈主”）管束层对其他信                 息负责。其他信息包括大澄净润生动配置羼杂型证券投资基 其他信息                 金 2024 年年度申报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们                 的审计申报。                     咱们对财务报表发表的审计观点不涵盖其他信息，咱们                   第 17 页 共 65 页                         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                  也分歧其他信息发表任何体式的鉴证论断。                     纠合咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读其他信                  息，在此过程中，辩论其他信息是否与财务报表或咱们在审                  计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错                  报。                     基于咱们已扩充的责任，如果咱们笃定其他信息存在重                  大错报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项                  需要申报。                  基金管束东谈旁边理层负责按照企业司帐准则和中国证监会、中                  国基金业协会发布的商量章程及允许的基金行业实务操作编                  制财务报表，使其齐全公允反应，并磋议、扩充和珍摄必要                  的里面禁止，以使财务报表不存在由于作弊或虚假导致的重                  大错报。 管束层和治理层对财务报表的责     在编制财务报表时，基金管束东谈旁边理层负责评估大澄净 任                润生动配置羼杂型证券投资基金的捏续筹划才智，清楚与捏                  续筹划相干的事项（如适用），并诳骗捏续筹划假定，除非基                  金管束东谈旁边理层筹划清理大澄净润生动配置羼杂型证券投资                  基金、阻隔运营或别无其他现实的遴荐。                    基金管束东谈主治理层负责监督大澄净润生动配置羼杂型证                  券投资基金的财务申报过程。                  咱们的方向是对财务报表全体是否不存在由于作弊或虚假导                  致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计观点的审计报                  告。合理保证是高水平的保证，但并不可保证按照审计准则                  扩充的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于                  作弊或虚假导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影                  响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则频繁认                  为错报是要紧的。                    在按照审计准则扩充审计责任的过程中，咱们诳骗职业                  判断，并保捏职业怀疑。同期，咱们也扩充以下责任：                    （1）识别和评估由于作弊或虚假导致的财务报表要紧错                  报风险，磋议和实施审计秩序以粗鲁这些风险，并获取充分、                  适应的审计字据，手脚发表审计观点的基础。由于作弊可能 注册司帐师对财务报表审计的责                  波及阿谀、伪造、挑升遗漏、子虚述说或凌驾于里面禁止之 任                  上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现                  由于虚假导致的要紧错报的风险。                    （2）了解与审计相干的里面禁止，以磋议允洽的审计程                  序，但方针并非对里面禁止的有用性发表观点。                    （3）评价基金管束东谈旁边理层选用司帐政策的允洽性和作                  出司帐臆想及相干清楚的合感性。                    （4）对基金管束东谈旁边理层使用捏续筹划假定的允洽性得                  出论断。同期，根据获取的审计字据，就可能导致对大澄净                  润生动配置羼杂型证券投资基金捏续筹划才智产生要紧疑虑                  的事项或情况是否存在要紧不笃定性得出论断。如果咱们得                  出论断合计存在要紧不笃定性，审计准则要求咱们在审计报                  告中提请报表使用者谨慎财务报表中的相干清楚；如果清楚                   第 18 页 共 65 页                                    大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                           不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于放胆                           审计申报日可赢得的信息。但是，改日的事项或情况可能导                           致大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金不可捏续筹划。                             （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财                           务报表是否公允反应相干交易和事项。                             咱们与基金管束东谈主治理层就筹划的审计边界、时间安排                           和要紧审计发现等事项进行交流，包括交流咱们在审计中识                           别出的值得良善的里面禁止残障。 司帐师事务所的称号                 容诚司帐师事务所（特殊庸碌合伙） 注册司帐师的姓名                  陈熹                          陶文欣 司帐师事务所的地址                 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 审计申报日历                    2025 年 3 月 28 日                           §7 年度财务报表 司帐主体：大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 申报截止日：2024 年 12 月 31 日                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末                     上年度末         资 产              附注号 资 产： 货币资金                     7.4.7.1             1，990，172.80        13，378，165.70 结算备付金                                          48，414.80             43，587.23 存出保证金                                           5，261.73              4，644.05 交易性金融资产                  7.4.7.2            40，459，674.37        38，565，415.93 其中：股票投资                                     21，246，193.90        19，694，460.29     基金投资                                               -                       -     债券投资                                    19，213，480.47        18，870，955.64     资产援救证券投资                                           -                       -     贵金属投资                                              -                       -     其他投资                                               -                       - 繁衍金融资产                   7.4.7.3                       -                       - 买入返售金融资产                 7.4.7.4            14，701，211.49                      - 债权投资                     7.4.7.5                       -                       - 其中：债券投资                                                -                       -     资产援救证券投资                                           -                       -     其他投资                                               -                       - 其他债权投资                   7.4.7.6                       -                       - 其他权益器用投资                 7.4.7.7                       -                       - 应收清理款                                                  -                       - 应收股利                                                   -                       - 应收申购款                                              67.97                 76.27                              第 19 页 共 65 页                                        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 递延所得税资产                                                    -                         - 其他资产                     7.4.7.8                           -                         - 资产统统                                         57，204，803.16             51，991，889.18                                              本期末                       上年度末      欠债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                                       -                         - 交易性金融欠债                                                    -                         - 繁衍金融欠债                   7.4.7.3                           -                         - 卖出回购金融资产款                                                  -                         - 应付清理款                                             285，334.22                         - 应付赎回款                                                  10.17                   26.78 应付管束东谈主报恩                                            28，609.67               26，240.55 应付托管费                                               7，152.40                6，560.14 应付销售做事费                                                26.25                    0.93 应付投资看护人费                                                    -                         - 应交税费                                                  695.19                  676.36 应付利润                                                       -                         - 递延所得税欠债                                                    -                         - 其他欠债                     7.4.7.9                   55，445.00               82，041.83 欠债统统                                              377，272.90              115，546.59 净资产： 实收基金                     7.4.7.10            49，796，156.04             50，123，293.37 未分派利润                    7.4.7.12                7，031，374.22           1，753，049.22 净资产统统                                        56，827，530.26             51，876，342.59 欠债和净资产统统                                     57，204，803.16             51，991，889.18 注： 申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 49，796，156.04 份，其中大澄净润生动配置混 合 A 基金份额总额为 49，542，378.23 份，基金份额净值 1.1412 元。大澄净润生动配置羼杂 C 基金 份额总额为 253，777.81 份，基金份额净值 1.1384 元。 司帐主体：大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                       单元：东谈主民币元                                              本期                    上年度可比期间        项 目             附注号          2024 年 1 月 1 日至 2024        2023 年 1 月 1 日至 2023                                          年 12 月 31 日                 年 12 月 31 日 一、营业总收入                                      5，892，003.11               2，068，122.56 其中：进款利息收入             7.4.7.13                     15，893.06               39，285.55      债券利息收入                                                -                         -      资产援救证券利息                                              -                         -                                  第 20 页 共 65 页                                   大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                         -              - 填列） 其中：股票投资收益        7.4.7.14               1，648，278.79      -729，325.25      基金投资收益                                         -              -      债券投资收益      7.4.7.15                   983，783.28    830，864.03      资产援救证券投资 收益      贵金属投资收益     7.4.7.17                           -              -      繁衍器用收益      7.4.7.18                           -       1，945.74      股利收益        7.4.7.19                   900，916.90    454，034.36      其他投资收益                                         -              - 以“-”号填列）                                                     -              - 号填列） 号填列） 减：二、营业总支拨                                   560，858.42    573，074.19 其中：暂估管束东谈主报恩                                          -              - 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（吃亏总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                             -              - 四、净利润（净吃亏以“-” 号填列） 五、其他抽象收益的税后净                                                     -              - 额 六、抽象收益总额                                5，331，144.69     1，495，048.37 司帐主体：大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金                             第 21 页 共 65 页                                        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                                                                   单元：东谈主民币元                                              本期      技俩                        2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                 实收基金            其他抽象收益           未分派利润            净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        -327，137.33                -     5，278，325.00     4，951，187.67 号填列） （一）、抽象收益                           -                 -     5，331，144.69     5，331，144.69 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数           -327，137.33                -       -52，819.69      -379，957.02 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                -2，537，959.38                -      -259，123.85    -2，797，083.23 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                           -                 -               -                - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                                          上年度可比期间      技俩                        2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日                 实收基金            其他抽象收益           未分派利润            净资产统统 一、上期期末净 资产 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以“-”        -775，492.75                -     1，469，601.20      694，108.45 号填列） （一）、抽象收益                           -                 -     1，495，048.37     1，495，048.37 总额                                 第 22 页 共 65 页                                     大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数         -775，492.75               -     -25，447.17      -800，939.92 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款              -1，340，145.56               -     -49，645.01    -1，389，790.57 回款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分 配利润产生的净                         -                -              -                 - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：        谭晓冈                        范瑛                         梁靖      基金管束东谈主负责东谈主                旁边司帐责任负责东谈主                  司帐机构负责东谈主   大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管束委员会 (以下简称“中国证监会”)证监许可2015第 744 号《对于准予大澄净润生动配置羼杂型证券投 资基金注册的批复》和机构部函2016第 2559 号《对于大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金延 期召募备案的回函》注册，由大成基金管束有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和 《大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》负责公开召募。本基金为契约型绽开式，存 续期限不定，初度成立召募不包括认购资金利息共召募东谈主民币 400，230，295.49 元，业经普华永谈 中天司帐师事务所(特殊庸碌合伙)普华永谈中天验字(2017)第 090 号验资申报赐与考据。经向中 国证监会备案，       《大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金基金合同》于 2017 年 1 月 25 日稳健见效， 基 金合同生 效日的 基金份 额总额为 400，298，096.43 份基 金份额 ，其中认 购资金利 息折 合 股份有限公司。                               第 23 页 共 65 页                            大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   根据本基金的基金管束东谈主于 2023 年 3 月 7 日发布的《对于大澄净润生动配置羼杂型证券投资 基金增设 C 类基金份额并相应改进基金合同和托管公约的公告》，自 2023 年 3 月 9 日起对本基金 进行份额分类，加多 C 类份额，原有基金份额转为 A 类份额。其中 A 类基金份额为在投资东谈主申购 时收取前端申购用度，但不从本类别基金资产入网提销售做事费的基金份额；C 类基金份额为从 本类别基金资产入网提销售做事费，但不收取申购用度的基金份额。本基金 A 类基金份额和 C 类 基金份额分别成就基金代码并分别算计基金份额净值。   根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金基金合 同》的商量章程，本基金的投资边界为具有精致流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股 票(包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权 益类金融器用、债券等固定收益类投资器用(包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次 级债、地点政府债券、中期单子、可调遣债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、可交换债 券、短期融资券、资产援救证券、债券回购、银行进款、货币市集器用)、国债期货以及法律法则 或中国证监会允许基金投资的其他金融器用(但须适合中国证监会相干章程)。本基金的投资组合 比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 0%-95%；债券、货币市集器用、现款以及银行 进款等固定收益类资产占基金资产比例不低于 5%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合 约需交纳的交易保证金后，应当保捏现款(不包括结算备付金、存出保证应收申购款等)或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证偏执他金融器用的投资比例按照法律法 规或监管机构的章程扩充。本基金投资事迹比拟基准为：三年期如期进款税后利率+2%。   本财务报表由本基金的基金管束东谈主大成基金管束有限公司于 2025 年 3 月 28 日批准报出。   本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业司帐准则－基本 准则》、各项具体司帐准则、《资产管束居品相干司帐处理章程》偏执他相干章程（以下合称“企 业司帐准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息清楚 XBRL 模板第 3 号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核 算业务指引》      、本基金基金合同和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有 关章程及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以捏续筹划为基础编制。   本财务报表适合企业司帐准则的要求，信得过、完好地反应了本基金 2024 年 12 月 31 日的财务 情景以及 2024 年度的筹划效果和净资产变动情况等商量信息。                      第 24 页 共 65 页                              大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   本基金司帐年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币。   金融器用，是指酿成一方的金融资产并酿成其他方的金融欠债或权益器用的合同。当本基金 成为金融器用合同的一方时，证明相干的金融资产、金融欠债或权益器用。   (1)金融资产   金融资产于开动证明时候类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入 其他抽象收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的分类 取决于本基金管束金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征。本基金现无金融资产分 类为以公允价值计量且其变动计入其他抽象收益的金融资产。   债务器用   本基金捏有的债务器用是指从刊行方角度分析适合金融欠债界说的器用，分别经受以下两种 神情进行计量：   以摊余成本计量：   本基金管束以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现款流量为方向，且以摊余 成本计量的金融资产的合同现款流量特征与基本假贷安排相一致，即在特定日历产生的现款流 量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本基金捏有的以摊余成本计量的金融 资产主要为银行进款、买入返售金融资产和其他各样应收款项等。   以公允价值计量且其变动计入当期损益：   本基金将捏有的未差别为以摊余成本计量的债务器用，以公允价值计量且其变动计入当期损 益。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为债券投资、资产援救 证券投资和基金投资，在资产欠债表中以交易性金融资产列示。   权益器用   权益器用是指从刊行方角度分析适合权益界说的器用。本基金将对其莫得禁止、共同禁止和 要紧影响的权益器用(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表 中列示为交易性金融资产。   (2)金融欠债                        第 25 页 共 65 页                          大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   金融欠债于开动证明时候类为以摊余成本计量的金融欠债和以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融欠债。本基金面前暂无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债。本基金捏有的以摊余成本计量的金融欠债包括卖出回购金融资产款和其他各样应付款项 等。   (3)繁衍金融器用   本基金将捏有的繁衍金融器用以公允价值计量且其变动计入当期损益，在资产欠债表中列示 为繁衍金融资产/欠债。   金融资产或金融欠债在开动证明时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产和金融欠债，相干交易用度计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券或资产 援救证券起息日或前次除息日至购买日止的利息，证明为应计利息，包含在交易性金融资产的账 面价值中。对于其他类别的金融资产和金融欠债，相干交易用度计入开动证明金额。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于 应收款项和其他金融欠债经受执行利率法，以摊余成本进行后续计量。   本基金对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础证明损失准备。   本基金辩论在资产欠债表日无用付出不必要的额外成本和起劲即可赢得的商量往日事项、当 前情景以及对改日经济情景的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，算计合同 应收的现款流量与预期能收到的现款流量之间差额的现值的概率加权金额，证明预期信用损失。   于每个资产欠债表日，本基金对于处于不同阶段的金融器用的预期信用损失分别进行计量。 对于不含要紧融资因素的应收款项，本基金诳骗简化计量方法，按影相称于整个这个词存续期内的预期 信用损失金额计量损失准备。除上述经受简化计量方法除外的金融器用，自开动证明后信用风险 未显赫加多的，处于第一阶段，本基金按照改日 12 个月内的预期信用损失察量损失准备；金融工 具自开动证明后信用风险已显赫加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照该器用 整个这个词存续期的预期信用损失察量损失准备；金融器用自开动证明后照旧发生信用减值的，处于第 三阶段，本基金按照该器用整个这个词存续期的预期信用损失察量损失准备。   对于在资产欠债表日具有较低信用风险的金融器用，本基金假定其信用风险自开动证明后并 未显赫加多，认定为处于第一阶段的金融器用，按照改日 12 个月内的预期信用损失察量损失准备。   本基金对于处于第一阶段和第二阶段的金融器用，按照其未扣除减值准备的账面余额和执行 利率算计利息收入。对于处于第三阶段的金融器用，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余 成本和执行利率算计利息收入。                    第 26 页 共 65 页                          大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   本基金将计提或转回的损失准备计入当期损益。   金融资产满足下列条件之一的，赐与阻隔证明：(1)收取该金融资产现款流量的合同职权终 止；(2)该金融资产已回荡，且本基金将金融资产整个权上的确整个的风险和报恩回荡给转入方； 或者(3)该金融资产已回荡，诚然本基金既莫得回荡也莫得保留金融资产整个权上的确整个的风险 和报恩，但是根除了对该金融资产禁止。   金融资产阻隔证明时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。   当金融欠债的面前义务一起或部分照旧消除时，阻隔证明该金融欠债或义务已消除的部分。 阻隔证明部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。   本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按如下原则笃定公允价值并 进行估值：   (1)存在活跃市集的金融器用按其估值日的市集交易价钱笃定公允价值；估值日无交易且最近 交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，按最近交易日的市集交易价钱笃定公允价值。 有充足字据标明估值日或最近交易日的市集交易价钱不可信得过反应公允价值的，粗鲁市集交易价 格进行休养，笃定公允价值。与上述投资品种同样，但具有不同特征的，应以同样资产或欠债的 公允价值为基础，并在估值技巧中辩论不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制 等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值技巧中不应将该限制手脚特征辩论。此外，基 金管束东谈主不应试虑因巨额捏有相干资产或欠债所产生的溢价或折价。   (2)当金融器用不存在活跃市集，经受在当前情况下适用况兼有弥散可利用数据和其他信息支 捏的估值技巧笃定公允价值。经受估值技巧时，优先使用可不雅察输入值，只须在无法取得相干资 产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   (3)如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响金融器用价钱的要紧事件，粗鲁估值进行 休养并笃定公允价值。   当本基金具有抵销已证明金融资产和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可扩充 的，同期本基金筹划以净额结算或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债时，金融资产和金融负 债以相互抵销后的金额在资产欠债表内列示。除此除外，金融资产和金融欠债在资产欠债表内分 别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金分担部分后的余额。由于申                    第 27 页 共 65 页                               大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购证明日及基金赎回证明日证明。上述申购和赎回分 别包括基金调遣所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。   本基金刊行的份额手脚可回售器用具备以下特征：(1)赋予基金份额捏有东谈主在基金清理时按比 例份额赢得该基金净资产的职权，这里所指基金净资产是扣除整个优先于该基金份额对基金资产 要求权之后的剩余资产；这里所指按比例份额是清理时将基金的净资产分拆为金额极度的单元， 况兼将单元金额乘以基金份额捏有东谈主所捏有的单元数目；(2)该器用所属的类别次于其他整个器用 类别，即本基金份额在包摄于该类别前无用调遣为另一种器用，且在清理时对基金资产莫得优先 于其他器用的要求权；(3)该器用所属的类别中(该类别次于其他整个器用类别)，整个器用具有相 同的特征(举例它们必须都具有可回售特征，况兼用于算计回购或赎回价钱的公式或其他方法都相 同)；(4)除了刊行方应当以现款或其他金融资产回购或赎回该基金份额的合同义务外，该器用不 满足金融欠债界说中的任何其他特征；(5)该器用在存续期内的斟酌现款流量总额，应当执行上基 于该基金存续期内基金的损益、已证明净资产的变动、已证明和未证明净资产的公允价值变动(不 包括本基金的任何影响)。   可回售器用，是指根据合同商定，捏有方有权将该器用回售给刊行方以获取现款或其他金融 资产的职权，或者在改日某一不笃定事项发生或者捏有方归天或退休时，自动回售给刊行方的金 融器用。   本基金莫得同期具备下列特征的其他金融器用或合同：(1)现款流量总额执行上基于基金的损 益、已证明净资产的变动、己证明和未证明净资产的公允价值变动(不包括该基金或合同的任何影 响)；(2)执行上限制或固定了上述器用捏有方所赢得的剩余陈诉。   本基金将实收基金分类为权益器用，列报于净资产。   损益平准金包括已齐全平准金和未齐全平准金。已齐全平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已齐全损益占净资产比例算计的金额。未齐全平准金指 在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未齐全损益占净资产比例算计的金 额。损益平准金于基金申购证明日或基金赎回证明日证明，并于期末全额转入未分派利润/(累计 吃亏)。   股票投资在捏有期间应取得的现款股利扣除由上市公司代扣代缴的个东谈主所得税后的净额证明 为投资收益。债券投资和资产援救证券投资在捏有期间应取得的按票面利率(对于贴现债为按刊行 价算计的利率)或合同利率算计的利息扣除在适用情况下由债券和资产援救证券刊行企业代扣代                         第 28 页 共 65 页                            大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 缴的个东谈主所得税及由基金管束东谈主交纳的升值税后的净额证明为投资收益。基金投资在捏有期间应 取得的红利于除权日证明为投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在捏有期间的公允价值变动扣除按票面利 率(对于贴现债为按刊行价算计的利率)或合同利率算计的利息后的净额证明为公允价值变动损 益；于惩办时，其惩办价钱与开动证明金额之间的差额扣除相干交易用度及在适用情况下由基金 管束东谈主交纳的升值税后的净额证明为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累 计变动额。   应收款项在捏有期间证明的利息收入按执行利率法算计，执行利率法与直线法互异较小的则 按直线法算计。   本基金的管束东谈主报恩和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金接纳相干做事的期间计 入当期损益。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间证明的利息支拨按执行利率法算计，执行利率法与直 线法互异较小的则按直线法算计。   本基金统一类别的每一基金份额享有同瓜分派权。本基金收益以现款体式分派，但基金份额 捏有东谈主可遴荐现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。若期末未分派利润中的未齐全部分为正数，包括基金筹划举止产生的未齐全损益以及基金份 额交易产生的未齐全平准金等，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润中的已齐全部分； 若期末未分派利润的未齐全部分为负数，则期末可供分派利润的金额为期末未分派利润，即已实 现部分相抵未齐全部分后的余额。   经宣告的拟分派基金收益于分成除权日从净资产转出。   无。   本基金以里面组织结构、管束要求、里面申报轨制为依据笃定筹差别部，以筹差别部为基础 笃定申报分部并清楚分部信息。筹差别部是指本基金内同期满足下列条件的组成部分：   (1)该组成部分大要在日常举止中产生收入、发生用度。   (2)本基金的基金管束东谈主大要如期评价该组成部分的筹划效果，以决定向其配置资源、评价其 事迹。                      第 29 页 共 65 页                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   (3)本基金大要取得该组成部分的财务情景、筹划效果和现款流量等商量司帐信息。   如果两个或多个筹差别部具有相似的经济特征，况兼满足一定条件的，则合并为一个筹差别 部。本基金面前以一个单一的筹差别部运作，不需要清楚分部信息。   根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金笃定以下类别股 票投资、基金投资、债券投资和资产援救证券的公允价值时经受的估值方法偏执要津假定如下：   (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现要紧事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投资基金估 值业务的带领观点》         ，根据具体情况经受《对于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的告知》 提供的指数收益法、市盈率法、现款流量折现法等估值技巧进行估值。   (2)对于在锁如期内的非公开刊行股票、初度公开刊行股票时公司鼓励公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发20176 号《对于 发布的告知》之附件《证券投资基金投资流通 受限股票估值指引(试行)》(以下简称“指引”)，按估值日在证券交易所上市交易的统一股票的 公允价值扣除中证指数有限公司根据指引所沉静提供的该流通受限股票剩余限售期对应的流动性 扣头后的价值进行估值。   (3)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调遣债券和可交换债券除外)及在 银行间同行市集交易的固定收益品种，根据中国证监会公告201713 号《中国证监会对于证券投 资基金估值业务的带领观点》及中国基金业协会中基协字2022566 号《对于发布品种的估值处理圭臬>的告知》之附件《对于固定收益品种的估值处理圭臬》经受估值技巧笃定公 允价值。本基金捏有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可调遣债券和可交换债券除 外)，按照中证指数有限公司所沉静提供的估值闭幕笃定公允价值。本基金捏有的银行间同行市集 固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所沉静提供的估值闭幕笃定公允价值。   (4)对于基金投资，根据中基协发20173 号《对于发布的 告知》之附件《基金中基金估值业务指引(试行)》所述方法估值。   无。   无。                     第 30 页 共 65 页                             大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   无。   根据财政部、国度税务总局财税2002128 号《对于绽开式证券投资基金商量税收问题的通 知》、财税20081 号《对于企业所得税几许优惠政策的告知》                                、财税201285 号《对于实施上市 公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策商量问题的告知》、财税201481 号《财政部国度税务总局 证监会对于沪港股票市集交易互联互通机制试点商量税收政策的告知》                               、财税2015101 号《对于 上市公司股息红利辞别化个东谈主所得税政策商量问题的告知》、财税201636 号《对于全面推开营 业税改征升值税试点的告知》、财税201646 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业有 关政策的告知》、财税201670 号《对于金融机构同行交往等升值税政策的补充告知》、财税 2016127 号《财政部国度税务总局证监会对于深港股票市集交易互联互通机制试点商量税收政 策的告知》     、财税2016140 号《对于明确金融 房地产开发 教练扶植做事等升值税政策的告知》、 财税20172 号《对于资管居品升值税政策商量问题的补充告知》                                 、财税201756 号《对于资管产 品升值税商量问题的告知》、财税201790 号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政策的 告知》偏执他相干境表里财税法则和实务操作，主要税项列示如下：   (1)资管居品运营过程中发生的升值税应税行动，以资管居品管束东谈主为升值税征税东谈主。资管产 品管束东谈主运营资管居品过程中发生的升值税应税行动，暂适用简便计税方法，按照 3%的征收率缴 纳升值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的升值税应税行动，未交纳升值税的， 不再交纳；已交纳升值税的，已征税额从资管居品管束东谈主以后月份的升值税应征税额中抵减。   对质券投资基金管束东谈主诳骗基金买卖股票、债券的转让收入免征升值税，对国债、地点政府 债以及金融同行交往利息收入亦免征升值税。资管居品管束东谈主运营资管居品提供的贷款做事，以 年终末一个交易日的基金份额净值、非货品期货结算价钱手脚买入价算计销售额。   (2)对基金从证券市蚁集取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入偏执他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣代缴 20% 的个东谈主所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，捏股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应征税所得额；捏股期限朝上 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金捏有的上市公司限售股，                       第 31 页 共 65 页                              大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述章程算计征税，捏股时间自解禁日起算计；解禁前取得 的股息、红利收入不息暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得斡旋适用 20%的税率计征个东谈主所得 税。   对基金通过港股通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结 算有限包袱公司(以下简称“中国结算”)提议肯求，由中国结算向 H 股公司提供内地个东谈主投资者 名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。基金通过港股通投资香港联交所上市的非 H 股取 得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个东谈主所得税。   (4)如基金取得源自境外的差价收入，其波及的境外所得税税收政策，按影相干国度或地区税 收法律和法则扩充，在境内暂不征收企业所得税。   如基金取得源自境外的股利收益，其波及的境外所得税税收政策，按影相干国度或地区税收 法律和法则扩充，在境内暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。   (5)基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根 据财政部、国度税务总局公告 2023 年第 39 号《对于减半征收证券交易印花税的公告》                                            ，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过港股通买卖、秉承、赠与联交所上市股 票，按照香港特别行政区现行税法章程交纳印花税。   (6)本基金的城市珍摄建设税、教练费附加和地点教练附加等税费按照执行交纳升值税额的适 用比例算计交纳。                                                       单元：东谈主民币元                        本期末                        上年度末        技俩 活期进款                        1，990，172.80               13，378，165.70 便是：本金                       1，990，039.99               13，376，859.67   加：应计利息                             132.81                1，306.03   减：坏账准备                                 -                        - 如期进款                                     -                        - 便是：本金                                    -                        -   加：应计利息                                 -                        -   减：坏账准备                                 -                        - 其中：进款期限 1 个月以                                          -                        - 内   进款期限 1-3 个月                            -                        -   进款期限 3 个月以上                            -                        - 其他进款                                     -                        -                       第 32 页 共 65 页                                大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 便是：本金                                        -                              -  加：应计利息                                      -                              -  减：坏账准备                                      -                              -        统统                      1，990，172.80                      13，378，165.70                                                                  单元：东谈主民币元                                      本期末      技俩                         2024 年 12 月 31 日                   成本          应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            19，067，935.75              -       21，246，193.90    2，178，258.15 贵金属投资-金交所                -               -                  -               - 黄金合约      交易所市集     8，276，092.84     53，367.96         8，545，959.92      216，499.12 债券   银行间市集     9，983，610.00    154，520.55        10，667，520.55      529，390.00      统统       18，259，702.84    207，888.51        19，213，480.47      745，889.12 资产援救证券                   -               -                  -               - 基金                       -               -                  -               - 其他                       -               -                  -               -      统统       37，327，638.59    207，888.51        40，459，674.37    2，924，147.27                                     上年度末      技俩                         2023 年 12 月 31 日                   成本          应计利息                公允价值           公允价值变动 股票            19，045，642.71              -       19，694，460.29      648，817.58 贵金属投资-金交所                -               -                  -               - 黄金合约      交易所市集     2，798，248.00     20，254.01         2，816，933.61       -1，568.40 债券   银行间市集    15，677，798.65    332，772.03        16，054，022.03      43，451.35      统统       18，476，046.65    353，026.04        18，870，955.64      41，882.95 资产援救证券                   -               -                  -               - 基金                       -               -                  -               - 其他                       -               -                  -               -      统统       37，521，689.36    353，026.04        38，565，415.93      690，700.53   无。   无。   无。                          第 33 页 共 65 页                                 大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                                         单元：东谈主民币元                                     本期末   技俩                           2024 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购 交易所市集                              -                          - 银行间市集                 14，701，211.49                           -   统统                  14，701，211.49                           -                                    上年度末   技俩                           2023 年 12 月 31 日                    账面余额                           其中：买断式逆回购 交易所市集                              -                          - 银行间市集                              -                          -   统统                               -                          -   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                           第 34 页 共 65 页                          大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   无。                                                    单元：东谈主民币元                          本期末                       上年度末         技俩 应付券商交易单元保证金                                -                      - 应付赎回费                              0.01                           - 应付证券出借违约金                                  -                      - 应付交易用度                        18，144.99                   12，741.83 其中：交易所市集                       8，144.44                   12，566.83     银行间市集                     10，000.55                      175.00 应付利息                                       -                      - 预提用度                          37，300.00                   69，300.00         统统                    55，445.00                   82，041.83                                                金额单元：东谈主民币元                 大澄净润生动配置羼杂 A                                   本期        技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  基金份额（份）                       账面金额 上年度末                    50，113，212.62              50，113，212.62 本期申购                       976，586.67                    976，586.67 本期赎回（以“-”号填列）           -1，547，421.06              -1，547，421.06 基金拆分/份额折算前                             -                          - 基金拆分/份额折算休养                            -                          - 本期申购                                   -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                          - 本期末                     49，542，378.23              49，542，378.23                 大澄净润生动配置羼杂 C                                   本期        技俩           2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日                  基金份额（份）                       账面金额 上年度末                        10，080.75                     10，080.75 本期申购                     1，234，235.38                  1，234，235.38 本期赎回（以“-”号填列）             -990，538.32                   -990，538.32 基金拆分/份额折算前                             -                          - 基金拆分/份额折算休养                            -                          - 本期申购                                   -                          - 本期赎回（以“-”号填列）                          -                          - 本期末                        253，777.81                    253，777.81 注：申购含红利再投份额(如有)、调遣入份额(如有)；赎回含调遣出份额(如有)。                    第 35 页 共 65 页                                   大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   无。                                                                单元：东谈主民币元                       大澄净润生动配置羼杂 A       技俩          已齐全部分               未齐全部分                 未分派利润统统 上年度末               4，962，475.81           -3，209，762.44         1，752，713.37 本期期初               4，962，475.81           -3，209，762.44         1，752，713.37 本期利润               3，069，632.06            2，241，338.11         5，310，970.17 本期基金份额交易产                      -74，823.30                7，402.27           -67，421.03 生的变动数 其中：基金申购款             129，746.12              -41，799.95            87，946.17      基金赎回款          -204，569.42               49，202.22          -155，367.20 本期已分派利润                       -                        -                   - 本期末                7，957，284.57             -961，022.06         6，996，262.51                       大澄净润生动配置羼杂 C       技俩          已齐全部分               未齐全部分                 未分派利润统统 上年度末                     980.95                 -645.10               335.85 本期期初                     980.95                 -645.10               335.85 本期利润                  28，065.89               -7，891.37            20，174.52 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款             151，291.10              -32，933.11           118，357.99      基金赎回款          -140，304.46               36，547.81          -103，756.65 本期已分派利润                       -                        -                   - 本期末                   40，033.48               -4，921.77            35，111.71                                                                单元：东谈主民币元                                本期                          上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31      2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                 日                            12 月 31 日 活期进款利息收入                                  15，409.94                21，327.30 如期进款利息收入                                         -                         - 其他进款利息收入                                         -                         - 结算备付金利息收入                                   419.76                 17，694.28 其他                                           63.36                    263.97 统统                                        15，893.06                39，285.55                                                                单元：东谈主民币元        技俩                    本期                            上年度可比期间                           第 36 页 共 65 页                                  大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                             日                               31日 股票投资收益——买卖 股票差价收入 股票投资收益——赎回                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——申购                                                -                           - 差价收入 股票投资收益——证券                                                -                           - 出借差价收入 统统                               1，648，278.79                    -729，325.25                                                               单元：东谈主民币元                            本期                            上年度可比期间      技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31       2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12                           日                               月 31 日 卖出股票成交总 额 减：卖出股票成本 总额 减：交易用度                             55，846.71                      105，164.20 买卖股票差价收 入   无。                                                             单元：东谈主民币元                           本期                            上年度可比期间      技俩           2024年1月1日至2024年12月31             2023年1月1日至2023年12月31                            日                                日 债券投资收益——利 息收入 债券投资收益——买 卖债券（债转股及债 券到期兑付）差价收 入 债券投资收益——赎                                           -                                - 回差价收入                           第 37 页 共 65 页                                大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 债券投资收益——申                                          -                      - 购差价收入     统统                        983，783.28               830，864.03                                                    单元：东谈主民币元                            本期                    上年度可比期间         技俩         2024年1月1日至2024年12月31      2023年1月1日至2023年12月                             日                        31日 卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股 及债券到期兑付）成本                   47，764，992.38           18，123，145.00 总额 减：应计利息总额                        431，112.77             413，736.06 减：交易用度                            1，929.72               1，167.80 买卖债券差价收入                        424，902.52             185，236.31   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。                          第 38 页 共 65 页                                    大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   无。   无。   无。                                                                     单元：东谈主民币元                               本期                              上年度可比期间        技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月           2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 国债期货投资收益                                        -                        1，945.74                                                                     单元：东谈主民币元                             本期                         上年度可比期间        技俩       2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月     2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 股票投资产生的股利 收益 其中：证券出借权益补                                             -                                   - 偿收入 基金投资产生的股利                                             -                                   - 收益        统统                         900，916.90                           454，034.36                                                                     单元：东谈主民币元                                   本期                            上年度可比期间        技俩称号             2024 年 1 月 1 日至 2024 年               2023 年 1 月 1 日至 2023     股票投资                           1，529，440.57                        1，340，489.20     债券投资                             704，006.17                           41，882.95     资产援救证券投资                                        -                               -     基金投资                                            -                               -     贵金属投资                                           -                               -     其他                                              -                               -     权证投资                                            -                               -                             第 39 页 共 65 页                                   大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 减：应税金融商品公允价值                                                 -                           - 变动产生的预估升值税        统统                          2，233，446.74                   1，382，372.15                                                                单元：东谈主民币元                                  本期                        上年度可比期间      技俩             2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月         2023 年 1 月 1 日至 2023 基金赎回费收入                                2，859.91                      1，065.06 基金调遣费收入                                      67.68                      12.96      统统                                2，927.59                      1，078.02   无。                                                                 单元：东谈主民币元                            本期                           上年度可比期间      技俩         2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12      2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31                           月 31 日                             日 审计用度                             28，000.00                          60，000.00 信息清楚费                            80，000.00                          80，000.00 证券出借违约金                                 -                                   - 银行划款手续费                           4，636.88                           2，303.38 账户珍摄费                            37，200.00                          37，200.00      统统                         149，836.88                          179，503.38   无。   无。   无。             关联方称号                               与本基金的关系 大成基金管束有限公司(“大成基金”)             基金管束东谈主、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(“中国银行”)             基金托管东谈主、基金销售机构 中泰信赖有限包袱公司                     基金管束东谈主的鼓励 光大证券股份有限公司(“光大证券”)             基金管束东谈主的鼓励、基金销售机构 中国星河投资管束有限公司                   基金管束东谈主的鼓励                             第 40 页 共 65 页                                         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 大成国际资产管束有限公司(“大成国                     基金管束东谈主的子公司 际”) 大成立异成本管束有限公司(“大成立异                    基金管束东谈主的合营企业 成本”) 注：下述关联交易均在平常业务边界内按一般买卖要求签订。                                                                       金额单元：东谈主民币元                           本期                                                              上年度可比期间                            日   关联方称号                                        占当期股票                           占当期股票                   成交金额                成交总额的比            成交金额          成交总额的比例                                         例（%）                            （%） 光大证券              20，104，599.00           35.93       21，599，985.84        29.18                                                                       金额单元：东谈主民币元                           本期                                                              上年度可比期间                            日   关联方称号                                        占当期债券                           占当期债券                    成交金额               成交总额的比            成交金额          成交总额的比例                                         例（%）                            （%） 光大证券              2，771，562.11            31.91        3，027，225.00        49.43                                                                       金额单元：东谈主民币元                             本期                                                                上年度可比期间                              日   关联方称号                               占当期债券回                             占当期债券回                                         购                                  购                     成交金额                                   成交金额                                       成交总额的比                             成交总额的比                                        例（%）                               例（%） 光大证券                              -               -     155，098，000.00       21.07   无。                                                                       金额单元：东谈主民币元                                   第 41 页 共 65 页                                      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                         本期  关联方称号                  当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余            占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）              额               总额的比例（%） 光大证券               13，190.87           34.86           2，804.90            34.44                                      上年度可比期间  关联方称号                  当期            占当期佣金总量           期末应付佣金余            占期末应付佣金                  佣金             的比例（%）              额               总额的比例（%） 光大证券               19，898.20           29.08                    -              - 注：1、上述佣金按公约商定的佣金率算计，佣金费率参考市集价钱经本基金的基金管束东谈主与对方 协商笃定；                          ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管束东谈旁边 理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得朝上市集平均股票交易佣金费率，且不得通 过交易佣金支付研究做事、流动性做事等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究服 务用度，但股票交易佣金费率原则上不得朝上市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交 易佣金支付研究做事之外的其他用度。                                                                      单元：东谈主民币元                                      本期                          上年度可比期间          技俩               2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                    月 31 日                          12 月 31 日 当期发生的基金应支付的管束费                             328，267.92                    314，714.94 其中：应支付销售机构的客户珍摄 费 应支付基金管束东谈主的净管束费                              314，887.42                    301，309.36 注：支付基金管束东谈主大成基金的管束东谈主报恩按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累 计至每月月底，按月支付。其算计公式为：   日管束东谈主报恩＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。                                                                      单元：东谈主民币元                                     本期                          上年度可比期间          技俩              2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12         2023 年 1 月 1 日至 2023 年                                   月 31 日                          12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                             82，066.96                    78，678.80 注：支付基金托管东谈主中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费率计提，逐日累计至                                第 42 页 共 65 页                                大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 每月月底，按月支付。其算计公式为：   日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。                                                          单元：东谈主民币元                                          本期 赢得销售做事费的各关联                            当期发生的基金应支付的销售做事费 方称号                    大澄净润生动配置混       大澄净润生动配置混                                                               统统                       合A                 合C 大成基金                           -               11.14               11.14 统统                             -               11.14               11.14                                     上年度可比期间 赢得销售做事费的各关联                            当期发生的基金应支付的销售做事费        方称号                    大澄净润生动配置混       大澄净润生动配置混                                                               统统                        合A              合C 大成基金                           -                8.87               8.87 统统                             -                8.87               8.87 注：支付基金销售机构的销售做事费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值 0.10%的年费率计提， 逐日累计至每月月底，按月支付给大成基金，再由大成基金算计并支付给各基金销售机构。其计 算公式为：   日销售做事费＝前一日 C 类基金份额的基金资产净值×0.10%/当年天数。   无。         情况   无。         的情况   无。                         第 43 页 共 65 页                                   大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                                                  份额单元：份                                 本期                              本期 技俩                  2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月      2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12                        大澄净润生动配置羼杂 A                    大澄净润生动配置羼杂 C 基金合同见效日（ 2017 年 1                                                 -                            - 月 25 日）捏有的基金份额 申报期初捏有的基金份额                       45，852，682.93                       9，560.23 申报期间申购/买入总份额                                  0.00                        0.00 申报期间因拆分变动份额                                     -                            - 减：申报期间赎回/卖出总份 额 申报期末捏有的基金份额                       45，852，682.93                       9，560.23 申报期末捏有的基金份额 占基金总份额比例                            上年度可比期间                         上年度可比期间 技俩                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月      2023 年 3 月 9 日（基金合同生                        大澄净润生动配置羼杂 A                    大澄净润生动配置羼杂 C 基金合同见效日（ 2017 年 1                                                 -                            - 月 25 日）捏有的基金份额 申报期初捏有的基金份额                       45，852，682.93                           0.00 申报期间申购/买入总份额                                  0.00                    9，560.23 申报期间因拆分变动份额                                     -                            - 减：申报期间赎回/卖出总份 额 申报期末捏有的基金份额                       45，852，682.93                       9，560.23 申报期末捏有的基金份额 占基金总份额比例 注：基金管束东谈主大成基金投成本基金适用的交易费率与本基金法律文献章程一致。   无。                                                                 单元：东谈主民币元                             第 44 页 共 65 页                                  大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                       本期                                                 上年度可比期间  关联方称号                                    2023年1月1日至2023年12月31日             期末余额          当期利息收入          期末余额            当期利息收入 中国银行       1，990，172.80      15，409.94    13，378，165.70     21，327.30 注：本基金由基金托管东谈主督察的银行进款，按银行商定利率计息。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   无。   本基金是羼杂型基金，其预期收益及风险水平高于货币市集基金和债券型基金，低于股票型 基金，属于中高收益风险特征的基金。本基金投资的金融器用主要包括股票投资和债券投资等。 本基金在日常筹划举止中靠近的与这些金融器用相干的风险主要包括信用风险、流动性风险及市 场风险。本基金的基金管束东谈主从事风险管束的主要方向是通过生动的资产配置和主动的投资管 理，拓展大类资产配置空间，在精选个股、个券的基础上限定聚首投资，在禁止风险的前提下为                           第 45 页 共 65 页                               大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 投资者谋求成本的弥远升值。    本基金的基金管束东谈主奉行全面风险管束体系的建设，建立了以由高层监控(合规与风险管束委 员会、公司投资风险禁止委员会)、专科监控(监察稽核部、风险管束部)、部门互控、岗亭自控构 成的风险管束架构体系。本基金的基金管束东谈主在董事会下成立合规与风险管束委员会，对公司整 体运营风险进行监督，监督风险禁止措施的扩充；在管束层层面成立投资风险禁止委员会，通过 如期会议辩论波及投资风险的要紧议题，酿成稳健决议提交投委会；在业务操作层面，监察稽核 部履行合规禁止职责，通过如期、不如期查验内控轨制的扩充情况、对要紧风险点以专项稽核的 神情确保公司内控轨制、历程得到贯彻扩充。风险管束部履行风险量化评估分析职责。    本基金的基金管束东谈主对于金融器用的风险管束方法主若是通过定性分析和定量分析的方法去 估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度起程，判断风险损失的严重进程和出现同类风 险损失的频度。而从定量分析的角度起程，根据本基金的投资方向，纠合基金资产所诳骗金融工 具特征通过特定的风险量化方针、模子，日常的量化申报，笃定风险损失的限制和相应置信进程， 实时可靠地对多样风险进行监督、查验和评估，并通过相应决策，将风险禁止在可承受的边界内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券之刊行东谈主 出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损成仇收益变化的风险。    本基金的基金管束东谈主在交易前对交易敌手的资信情景进行了充分的评估。本基金的银行进款 存放在本基金的托管东谈主中国银行股份有限公司，因而与银行进款相干的信用风险不要紧。本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为交易敌手完成证券交收和款项清理， 违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方 式进行限制以禁止相应的信用风险。    本基金的基金管束东谈主建立了信用风险管束历程，通过对投资品种信用品级评估来禁止证券发 行东谈主的信用风险。信用品级评估以里面信用评级为主，外部信用评级为辅。里面债券信用评级主 要覆按刊行东谈主的筹划风险、财务风险和流动性风险，以及信用居品的要求和担保东谈主的情况等。此 外，本基金的基金管束东谈主根据信用居品的里面评级，通过单只信用居品投资占基金资产净值的比 例及占刊行量的比例进行禁止，通过散播化投资以散播信用风险。    本期末，本基金捏有的除国债、央行单子和政策性金融债除外的债券占基金资产净值的比例 为 9.69%(上年度末：11.19%)。    流动性风险是指基金在履行与金融欠债商量的义务时碰到资金缺少的风险。本基金的流动性                         第 46 页 共 65 页                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有的基金份额，另一方面来自于投资品种 所处的交易市集不活跃而带来的变现阻碍或因投资聚首而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合 理的价钱变现。   本基金的基金管束东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作管束办法》及《公开召募绽开式 证券投资基金流动性风险管束章程》等商量法则的要求建立健全绽开式基金流动性风险管束的内 部禁止体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险管束措施，对本基金组合股产 的流动性风险进行管束。本基金的基金管束东谈主经受监控基金组合股产捏仓聚首度方针、逆回购交 易的到期日与交易敌手的聚首度、流动性受限资产比例、基金组合股产中 7 个责任日可变现资产 的可变现价值以及压力测试等神情阻拦流动性风险。并于绽开日对本基金的申购赎回情况进行监 控，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现才智与投资者赎回 需求的匹配与均衡。本基金的基金管束东谈主在基金合同中磋议了广博赎回要求，商定在极度情况下 赎回肯求的处理神情，禁止因绽开申购赎回模式带来的流动性风险，有用保障基金捏有东谈主利益。 于本期末，本基金捏有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例未朝上 15%。   本基金主要投资于交易所及银行间市集内交易的证券，除在附注“期末本基金捏有的流通受 限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制外(如有)，其余均能实时变现。此外，本基金可 通过卖出回购金融资产神情借入短期资金粗鲁流动性需求，其上限一般不朝上基金捏有的债券资 产的公允价值。除附注“期末债券正回购交易中手脚典质的债券”中列示的卖出回购金融资产款 余额(如有)将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产欠债表日所捏有的金融欠债的合约商定剩 余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余 额一般即为未折现的合约到期现款流量。   市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或改日现款流量因所处市集各样价钱因素的变动 而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。   利率风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。利率 敏锐性金融器用均靠近由于市集利率高潮而导致公允价值下落的风险，其中浮动利率类金融器用 还靠近每个付息期间闭幕根据市集利率再行订价时对于改日现款流影响的风险。   本基金的基金管束东谈主如期对本基金靠近的利率敏锐性缺口进行监控，并通过休养投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管束。                     第 47 页 共 65 页                                              大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   本基金捏有及承担的大部分金融资产和金融欠债不计息，因此本基金的收入及筹划举止的现 金流量在很猛进程上沉静于市集利率变化。本基金捏有的利率敏锐性资产主要为银行进款、结算 备付金及存出保证金及买入返售金融资产等。                                                                               单元：东谈主民币元      本期末       资产 货币资金                1，990，172.80             -             -              -     1，990，172.80 结算备付金                 48，414.80              -             -              -       48，414.80 存出保证金                   5，261.73             -             -              -         5，261.73 交易性金融资产             3，037，901.92   5，508，058.00 10，667，520.55 21，246，193.90    40，459，674.37 买入返售金融资产           14，701，211.49             -             -              -    14，701，211.49 应收申购款                         -              -             -          67.97           67.97     资产统统           19，782，962.74   5，508，058.00 10，667，520.55 21，246，261.87    57，204，803.16       欠债 应付赎回款                         -              -             -          10.17           10.17 应付管束东谈主报恩                       -              -             -      28，609.67       28，609.67 应付托管费                         -              -             -       7，152.40         7，152.40 应付清理款                         -              -             -     285，334.22       285，334.22 应付销售做事费                       -              -             -          26.25           26.25 应交税费                          -              -             -         695.19           695.19 其他欠债                          -              -             -      55，445.00       55，445.00     欠债统统                      -              -             -     377，272.90       377，272.90  利率敏锐度缺口           19，782，962.74   5，508，058.00 10，667，520.55 20，868，988.97    56，827，530.26     上年度末       资产 货币资金               13，378，165.70             -             -              -    13，378，165.70 结算备付金                 43，587.23              -             -              -       43，587.23 存出保证金                   4，644.05             -             -              -         4，644.05 交易性金融资产             2，814，652.05 11，784，498.74   4，271，804.85 19，694，460.29    38，565，415.93 应收申购款                         -              -             -          76.27           76.27     资产统统           16，241，049.03 11，784，498.74   4，271，804.85 19，694，536.56    51，991，889.18       欠债 应付赎回款                         -              -             -          26.78           26.78 应付管束东谈主报恩                       -              -             -      26，240.55       26，240.55 应付托管费                         -              -             -       6，560.14         6，560.14 应付销售做事费                       -              -             -           0.93            0.93 应交税费                          -              -             -         676.36           676.36 其他欠债                          -              -             -      82，041.83       82，041.83     欠债统统                      -              -             -     115，546.59      115，546.59                                      第 48 页 共 65 页                                         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报  利率敏锐度缺口       16，241，049.03 11，784，498.74   4，271，804.85 19，578，989.97   51，876，342.59 注：表中所示为本基金资产及欠债的账面价值，并按照合约章程的利率再行订价日或到期日孰早 者赐与分类。   假定      除市集利率除外的其他市集变量保捏不变                                              对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                           影响金额（单元：东谈主民币元）                                                               上年度末 （2023 年 12 月                   动           本期末（2024 年 12 月 31 日）   分析      市集利率高潮 25 个                                                -216，754.90                 -56，004.60           基点           市集利率下落 25 个           基点   外汇风险是指金融器用的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无要紧外汇风险。   其他价钱风险是指基金所捏金融器用的公允价值或改日现款流量因除市集利率和外汇汇率以 外的市集价钱因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集 交易的股票和债券，所靠近的其他价钱风险起首于单个证券刊行主体本人筹划情况或特殊事项的 影响，也可能起首于证券市集全体波动的影响。   本基金的基金管束东谈主在构建和管束投资组合的过程中，经受“从上至下”的策略，通过对宏 不雅经济情况及政策的分析，纠合证券市集运行情况，作念出资产配置及组合构建的决定；通过对单 个证券的定性分析及定量分析，遴荐适合基金合同商定边界的投资品种进行投资。本基金的基金 管束东谈主如期纠合宏不雅及微不雅环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应 对可能发生的市集价钱风险。   本基金通过投资组合的散播化裁汰其他价钱风险。本基金股票资产、存托凭证占基金资产的 比例为 0%-95%；债券、货币市集器用、现款以及银行进款等固定收益类资产占基金资产的比例不 低于 5%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需交纳的交易保证金后，应当保捏现款 (不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金 资产净值的 5%；权证偏执他金融器用的投资比例依照法律法则或监管机构的章程扩充。此外，本                                 第 49 页 共 65 页                                          大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 基金的基金管束东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控，如期诳骗多种定量方法对基金进行 风险度量，包括 VaR(Value at Risk)方针等来测试本基金靠近的潜在价钱风险，实时可靠地对 风险进行追踪和禁止。                                                               金额单元：东谈主民币元                            本期末                               上年度末      技俩                                 占基金资产净值                            占基金资产净值                 公允价值                                公允价值                                  比例（%）                              比例（%） 交易性金融资 产－股票投资 交易性金融资                             -                 -               -              - 产－基金投资 交易性金融资 产－贵金属投                      -                 -               -              - 资 繁衍金融资产                             -                 -               -              - －权证投资 其他                          -                 -               -              - 统统             21，246，193.90              37.39    19，694，460.29         37.96      假定   除事迹比拟基准除外的其他市集变量保捏不变                                           对资产欠债表日基金资产净值的           相干风险变量的变                        影响金额（单元：东谈主民币元）                                                           上年度末 （2023 年 12 月                   动             本期末（2024 年 12 月 31 日）      分析   事迹比拟基准高潮           事迹比拟基准下落                                             -744，236.78             -730，688.15   公允价值计量闭幕所属的线索，由对公允价值计量全体而言具有遑急酷爱酷爱的输入值所属的 最低线索决定：   第一线索：同样资产或欠债在活跃市集上未经休养的报价。                                  第 50 页 共 65 页                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   第二线索：除第一线索输入值皮毛干资产或欠债平直或迤逦可不雅察的输入值。   第三线索：相干资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                          本期末                    上年度末 公允价值计量闭幕所属的线索 第一线索                        26，754，251.90          19，696，741.85 第二线索                        13，705，422.47          18，868，674.08 第三线索                                   -                       -        统统                   40，459，674.37          38，565，415.93   本基金以导致各线索之间调遣的事项发寿辰为证明各线索之间调遣的时点。   对于证券交易所上市的证券，若出现要紧事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃 期间及限售期间将相干证券的公允价值列入第一线索；对于如期绽开的基金投资，本基金不会 于顽固期将相干基金列入第一线索；并根据估值休养中经受的不可不雅察输入值对于公允价值的 影响进程，笃定相干投资的公允价值应属第二线索如故第三线索。   无。   无。   于本期末，本基金未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用(上年度末：同)。   不以公允价值计量的金融资产和负借主要包括货币资金、应收款项和其他金融欠债等，其 账面价值与公允价值收支很小。                     第 51 页 共 65 页                              大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报      放胆资产欠债表日本基金无需要讲明的其他遑急事项。                      §8 投资组合申报                                                       金额单元：东谈主民币元 序号             技俩                  金额               占基金总资产的比例（%）       其中：股票                       21，246，193.90             37.14       其中：债券                       19，213，480.47             33.59        资产援救证券                                   -               -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                 -               -       产                                                      金额单元：东谈主民币元 代码           行业类别          公允价值（元）                  占基金资产净值比例（%）  A    农、林、牧、渔业                                 -                 -  B    采矿业                          2，826，078.00               4.97  C    制造业                          6，855，450.90              12.06  D    电力、热力、燃气及水分娩和供       应业                               280，151.00             0.49  E    建筑业                                      -                 -  F    批发和零卖业                           574，866.00             1.01  G    交通输送、仓储和邮政业                  1，661，833.00               2.92  H    住宿和餐饮业                                   -                 -  I    信息传输、软件和信息技巧做事       业                                286，740.00             0.50  J    金融业                          8，761，075.00              15.42  K    房地产业                                     -                 -  L    租出和商务管奇迹                                 -                 -  M    科学研究和技巧管奇迹                               -                 -                        第 52 页 共 65 页                                         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报  N    水利、环境和专家设施管束业                                    -               -  O    住户做事、修理和其他管奇迹                                    -               -  P    教练                                               -               -  Q    卫生和社会责任                                          -               -  R    文化、体育和文娱业                                        -               -  S    抽象                                               -               -                    统统                      21，246，193.90            37.39      无。                                                              金额单元：东谈主民币元 序号    股票代码          股票称号     数目（股）       公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                                                              金额单元：东谈主民币元            股票代 序号                  股票称号     本期累计买入金额               占期初基金资产净值比例(%)             码                               第 53 页 共 65 页                               大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数目）                             ，不辩论相干交易用度。                                                 金额单元：东谈主民币元       股票代 序号             股票称号     本期累计卖出金额           占期初基金资产净值比例(%)        码                         第 54 页 共 65 页                                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数目）                             ，不辩论相干交易用度。                                                                   单元: 东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                                       27，138，845.61 卖出股票收入（成交）总额                                                       28，820，678.07 注：本项中“买入股票的成本(成交)总额”及“卖出股票的收入(成交)总额”均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数目）填列，不辩论相干交易用度。                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号                  债券品种                      公允价值            占基金资产净值比例（%）       其中：政策性金融债                               10，667，520.55               18.77                                                                 金额单元：东谈主民币元 序号    债券代码          债券称号       数目（张）           公允价值           占基金资产净值比例（%）      无。      无。      无。                                 第 55 页 共 65 页                              大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   无。   无。   无。      申报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形 因贷款支付管束不到位、向未取得行政许可的技俩披发贷款等受到北京金融监管局处罚（京金罚 决字〔2024〕43 号）             。本基金合计，对国度开发银行的处罚不会对其投资价值组成执行性负面影 响。 罚决字〔2024〕3 号）。本基金合计，对青岛银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值组成执行 性负面影响。 管束总局处罚（金罚决字〔2024〕30 号）。本基金合计，对招商银行股份有限公司的处罚不会对 其投资价值组成执行性负面影响。 到位等受到国度金融监督管束总局重庆监管局处罚（渝金管罚决字〔2024〕12 号）                                        。本基金合计， 对重庆银行股份有限公司的处罚不会对其投资价值组成执行性负面影响。   本基金投资的前十名股票未超出基金合同章程的备选股票库。                                                单元：东谈主民币元      序号          称号                      金额                        第 56 页 共 65 页                                         大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                                             金额单元:东谈主民币元  序号       债券代码          债券称号              公允价值           占基金资产净值比例（%）   无。   由于四舍五入原因，分项之和与统统可能有尾差。                           §9 基金份额捏有东谈主信息                                                               份额单元：份                                   第 57 页 共 65 页                                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                                                        捏有东谈主结构                                            机构投资者                     个东谈主投资者            捏有东谈主                     户均捏有的基                                                        占总 份额级别        户数                                         占总份                      金份额                                                          份额            （户）                          捏有份额           额比例        捏有份额                                                                                   比例                                                        （%）                                                                                   （%） 大澄净润 生动配置       1，413        35，061.84      45，852，682.93   92.55      3，689，695.30     7.45 羼杂 A 大澄净润 生动配置         37          6，858.86          9，560.23     3.77       244，217.58     96.23 羼杂 C  统统        1，450        34，342.18      45，862，243.16   92.10      3，933，912.88    7.90 注：1、上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的算计中，对分级份额，比例的分母经受各 自级别的份额，对统统数，比例的分母经受下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。  技俩                份额级别                  捏有份额总和（份）               占基金总份额比例（%） 基金管    大澄净润生动配置羼杂 A                                    666.26                    0.0013 理东谈主所 有从业 东谈主员捏    大澄净润生动配置羼杂 C                                          -                       - 有本基 金                    统统                                  666.26                    0.0013 注：上述占基金总份额比例的算计中，对分级份额，比例的分母经受各自级别的份额，对统统数， 比例的分母经受下属分级基金份额的统统数（即期末基金份额总额）。       技俩                    份额级别                    捏有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管束东谈主员、 大澄净润生动配置羼杂 A                                                            0~10 基金投资和研究部门 负责东谈主捏有本绽开式  大澄净润生动配置羼杂 C                                                              0 基金                               统统                                                   0~10 本基金基金司理捏有           大澄净润生动配置羼杂 A                                                     0 本绽开式基金              大澄净润生动配置羼杂 C                                                     0                               统统                                                     0                                     第 58 页 共 65 页                                大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报     理的居品情况    无。                      §10 绽开式基金份额变动                                                        单元：份       技俩            大澄净润生动配置羼杂 A             大澄净润生动配置羼杂 C 基金合同见效日 （2017 年 1 月 25 日）         400，298，096.43                      - 基金份额总额 本申报期期初基金份 额总额 本申报期基金总申购 份额 减：本申报期基金总 赎回份额 本申报期基金拆分变                                          -                    - 动份额 本申报期期末基金份 额总额                        §11 要紧事件揭示    无。    一、基金管束东谈主的要紧东谈主事变动 议通过《对于卢锋先生辞去公司第八届董事会沉静董事职务的议案》，开心卢锋先生自鼓励会 决议作出之日起辞去公司第八届董事会沉静董事及董事会下属审计委员会主任委员、合规与风 险管束委员会委员、计谋与提名薪酬调查委员会委员职务，不再履行上述职责。    二、基金托管东谈主的基金托管部门的要紧东谈主事变动    本申报期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限 公司托管业务部总司理职务。上述东谈主事变动已按相干章程备案、公告。    本申报期内无波及本基金管束东谈主、基金财产、基金托管业务的诉官司项。                          第 59 页 共 65 页                                    大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   本基金投资策略在本申报期内莫得要紧窜改。   本基金自基金合同见效日起遴聘普华永谈中天司帐师事务所（特殊庸碌合伙）为本基金提 供审计做事，自 2024 年 12 月 11 日起，改聘容诚司帐师事务所（特殊庸碌合伙）为本基金提 供审计做事于今，今年度应支付的审计用度为 28，000.00 元。   本申报期内，基金管束东谈主偏执相干高档管束东谈主员无受检察或处罚等情况。   本申报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏执相干高档管束东谈主员无受检察或处罚等情况。                                                          金额单元：东谈主民币元                        股票交易                  应支付该券商的佣金        交易单元                   占当期股票成                     占当期佣金 券商称号                                                               备注         数目     成交金额           交总额的比例         佣金          总量的比例                                 (%)                        (%) 长江证券    2                            40.33   12，221.76     32.30   - 光大证券    2                            35.93   13，190.87     34.86   - 江海证券    1     7，738，893.61           13.83    7，241.93     19.14   -                                                                    退租 中邮证券    0     2，914，761.00            5.21    2，726.25      7.20 国泰君安    1     1，647，381.00            2.94    1，542.27      4.08   - 国投证券    2      983，685.00             1.76     920.15       2.43   - 财信证券    1               -                -          -         -    - 长城证券    1               -                -          -         -    -                                                                    新增 德邦证券    1               -                -          -         - 东方证券    1               -                -          -         -    - 东海证券    1               -                -          -         -    - 东吴证券    2               -                -          -         -    - 东兴证券    1               -                -          -         -    -                                                                    退租 东莞证券    0               -                -          -         -                              第 60 页 共 65 页                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报 清廉证券   1        -               -      -        -   - 广发证券   1        -               -      -        -   - 国都证券   1        -               -      -        -   - 国海证券   1        -               -      -        -   - 国信证券   1        -               -      -        -   -                                                     新增 海通证券   3        -               -      -        -                                                     退租 恒泰证券   0        -               -      -        -                                                     退租 华宝证券   0        -               -      -        - 华福证券   1        -               -      -        -   - 华林证券   1        -               -      -        -   - 华泰证券   1        -               -      -        -   - 华西证券   1        -               -      -        -   -                                                     新增 华源证券   1        -               -      -        - 华鑫证券   1        -               -      -        -   - 开源证券   1        -               -      -        -   - 民生证券   1        -               -      -        -   - 摩根大通   1        -               -      -        -   - 祯祥证券   1        -               -      -        -   - 申万宏源   1        -               -      -        -   - 太平洋证 券                                                     退租 万联证券   0        -               -      -        -                                                     退租 西部证券   0        -               -      -        - 西南证券   1        -               -      -        -   - 湘财证券   1        -               -      -        -   - 招商证券   3        -               -      -        -   - 中国星河 证券 中金金钱   2        -               -      -        -   - 中金公司   2        -               -      -        -   - 中信建投 证券 中信证券   3        -               -      -        -   - 中信证券                                                退租 华南                                                  1个 注：本基金经受托管东谈主结算模式，本基金管束东谈主负责遴荐证券经纪商，租用其交易单元手脚本基 金的交易单元。证券经纪商的遴荐圭臬和历程如下:                     第 61 页 共 65 页                                       大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报      （一）筛选圭臬      大成基金管束有限公司（以下简称“公司”）严格按照《公开召募证券投资基金证券交易用度 管束章程》要求制定了证券公司筛选圭臬，建立了证券公司尽责造访、证券公司负面筛查、备选 池筛选机制，遴荐财务情景精致，筹划行动圭表，合规风控才智和交易、研究等做事才智较强的 证券公司参与证券交易。      （二）筛选历程 纠合定性及定量办法科学评估证券公司研究做事才智，酿成证券公司白名单，并如期及不如期进 行动态休养。                                                           金额单元：东谈主民币元               债券交易                   债券回购交易                  权证交易                      占当期债                                            占当期权 券商名                                           占当期债券                        券                                               证  称      成交金额                    成交金额          回购成交总       成交金额                      成交总额                                            成交总额                                               额的比例(%)                      的比例(%)                                          的比例(%) 长江证    5，913，045.9  券               3 光大证    2，771，562.1  券               1 序号                   公告事项                     法定清楚神情         法定清楚日历        大成基金管束有限公司对于提请投资                中国证监会基金电子披        份基本信息的公告                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大成基金管束有限公司对于旗下部分        基金改聘司帐师事务所的公告                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大成基金管束有限公司教导投资者谨        防金融诈欺的公告                                        公司网站        大成基金管束有限公司对于暂停武汉                中国证监会基金电子披        业务的公告                           公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基        金 2024 年第 3 季度申报                                        公司网站                                 第 62 页 共 65 页                           大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金 2024 年中期申报                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金 2024 年第 2 季度申报                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金(C 类份额)基金居品辛苦选录更新                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金(A 类份额)基金居品辛苦选录更新                           公司网站      大成基金管束有限公司对于提请投资     中国证监会基金电子披      份基本信息的公告             公司网站      大成基金管束有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      为销售机构的公告             公司网站      大成基金管束有限公司对于暂停海银     中国证监会基金电子披      的公告                  公司网站      大成基金管束有限公司对于旗下部分     中国证监会基金电子披      售机构的公告               公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金 2024 年第 1 季度申报                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大成基金管束有限公司教导投资者谨      防金融诈欺的公告                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金 2023 年年度申报                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金更新招募讲明书                           公司网站                           中国证监会基金电子披      大澄净润生动配置羼杂型证券投资基      金基金合同                           公司网站      大成基金管束有限公司对于休养旗下                           中国证监会基金电子披      部分基金基金份额净值的极少点保留      位数并相应改进基金合同和托管公约                           公司网站      的公告                    第 63 页 共 65 页                                        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报        金托管公约                           露网站、章程报刊及本                                        公司网站        大成基金管束有限公司对于旗下部分                中国证监会基金电子披        售机构的公告                          公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基        金更新招募讲明书                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大成基金管束有限公司教导投资者谨        防金融诈欺的公告                                        公司网站                                        中国证监会基金电子披        大澄净润生动配置羼杂型证券投资基        金 2023 年第 4 季度申报                                        公司网站                 §12 影响投资者决策的其他遑急信息                 申报期内捏有基金份额变化情况                           申报期末捏有基金情况 投资者         捏有基金份额                                                                          份额  类别         比例达到或者           期初        申购       赎回        序号                                                  捏有份额          占比             朝上 20%的时         份额        份额       份额                                                                          （%）              间区间 机构     1                                    -        -   45，862，243.16   92.10                                 居品迥殊风险 当基金份额捏有东谈主占比过于聚首时，可能会因某单一基金份额捏有东谈主大额赎回而激励基金净值剧 烈波动的风险，致使有可能引起基金的流动性风险，基金管束东谈主可能无法实时变现基金资产以应 对基金份额捏有东谈主的赎回肯求，基金份额捏有东谈主可能无法实时赎回捏有的一起基金份额。   无。                                 第 64 页 共 65 页                              大澄净润生动配置羼杂型证券投资基金 2024 年年度申报   备查文献存放在本基金管束东谈主和托管东谈主的住所。   投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管束东谈主网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查 阅。                                          大成基金管束有限公司                        第 65 页 共 65 页

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